R语言中的风险价值模型度量指标TVaR与VaR

99％的预期缺口[…]与99.6％的[…]风险值非常接近受到“ 瑞士经验”报告中一句话的启发，在99％置信水平[...]上的预期缺口[…]对应于大约99

2023-11-24 技术

99％的预期缺口[…]与99.6％的[…]风险值非常接近

受到“ 瑞士经验”报告中一句话的启发，

在99％置信水平[...]上的预期缺口[…]对应于大约99.6％至99.8％的风险价值

最近我们被客户要求撰写关于VaR的研究报告，包括一些图形和统计输出。

风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例

，时长10:03

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$\operatorname{VaR}_\alpha(F)=\inf\{x \in \mathbb{R}:F(x)\ge \alpha\}=F^{-1}(\alpha)$

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