本文展示了如何基于基础ARMA-GARCH过程（当然这也涉及广义上的QRM）来拟合和预测风险价值（Value-at-Risk，VaR）。
最近我们被客户要求撰写关于ARMA-GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。
视频：风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
风险价值VaR原理与Python蒙特卡罗Monte Carlo模拟计算投资组合实例
，时长10:03
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library(qrmtools)# 绘制qq图library(rugarch)模拟数据
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