【答读者问20】从baostock中获取股票行情数据(尽可能避免了幸存者偏差）

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想要找一份质量高的数据很难，对个人投资者而言更是如此，我们只能在不完美中不断前行了。
前面的策略中使用了聚宽的数据，后期的股票策略的数据计划使用baostock的数据去实现。

1. 首先，从优矿上下载了股票的基本信息，包含历史上的已经退市的股票。
2. 然后从baostock上下载相应的行情数据，并下载复权因子，然后合并到行情数据中。
3. 这样虽然已经避免了一部分坑，但是限于baostock本身的限制，有一部分退市的合约的股票数据仍然没有。下载的数据都是使用的后复权数据,并且删除了成交量为0和成交量为“”的交易日。参考代码如下:

import baostock as bs
import pandas as pd
import numpy as np
import datetime
import os 
bs.login()